风险预算
可按账户余额百分比,或直接输入本次交易允许的最大亏损金额。
根据账户风险和止损距离算出计入手续费与滑点的仓位,并检查止损是否早于预估爆仓线。
手续费与滑点缓冲都会占用风险预算。预设只是可编辑起点,实际费率与成交价格可能不同。
仓位大小应从账户能够承受的亏损出发,而不是从交易所提供的杠杆出发。Calcoring用风险预算除以每单位资产的损失,并在同一预算内预留手续费与不利止损滑点。
可按账户余额百分比,或直接输入本次交易允许的最大亏损金额。
在风险预算相同的情况下,止损越近仓位越大,止损越远仓位越小。
杠杆改变开仓所需抵押资金,但不会改变价格到达止损时的损失。
本计算器面向USDT本位线性合约。它先按滑点缓冲把预计成交价移到止损触发价之外,再把开仓费与止损平仓费纳入同一份风险预算。
风险预算 = 账户余额 × 单笔风险比例每单位损失 = |开仓价 − 预计止损成交价| + 每单位开仓费 + 每单位止损费持仓数量 = 风险预算 ÷ 每单位损失所需保证金 = 开仓名义价值 ÷ 杠杆开仓价、止损价和持仓数量确定后,杠杆只改变初始保证金,不会减少价格走到止损时的损失。手续费按实际成交仓位价值收取,并会随订单类型和账户费率等级变化。
一个 $10,000账户的风险预算为 $100。开仓价 $65,000、止损价 $63,700,再加入0.10% 止损滑点、0.02% Maker开仓费和0.05% Taker止损费,建议仓位约为0.071 BTC,即约 $4,615名义价值;5倍杠杆需约 $923保证金。
计算器不会替你规定比例。请结合策略、亏损承受能力、持仓集中度,以及连续多笔亏损的可能性设定上限。
因为每单位资产的预计亏损更小,同样的金额预算可以容纳更多数量。但较近的止损更容易被触发,也更容易受到滑点影响。
不会。建议仓位由风险预算和止损距离决定。提高杠杆只会降低开出相同名义价值所需的保证金。
如果全部风险预算只分配给价格波动,开仓与止损手续费会让可能亏损超过你设定的金额。
不能。止损是执行指令,不是保证成交价。跳空、流动性不足、滑点、系统中断和提前爆仓都可能造成更大亏损。