Calculadora de expectativa matemática no trading
Veja o resultado esperado por operação a partir da taxa de acerto, ganho médio, perda média e custos. Calcule também a taxa de acerto necessária para empatar.
Dados das suas operações
Use a mesma moeda em todos os valores. A seleção muda apenas a formatação, sem conversão.
Use operações encerradas e comparáveis. O modelo considera ganho ou perda antes dos custos, sem operações zeradas. Some entrada e saída no custo. Se os ganhos e perdas já forem líquidos, informe custo 0 para não descontar duas vezes.
Expectativa líquida por operação
R$ 15,00- Expectativa antes dos custos
- R$ 20,00
- Taxa de acerto para empatar
- 35%
- Ganho médio / perda média
- 2
- Resultado esperado total
- R$ 1.500,00
- Custos totais
- R$ 500,00
A taxa de acerto e os resultados médios ficam constantes. O total é a expectativa multiplicada pela quantidade de operações, sem juros compostos. Não é previsão do próximo trade, drawdown ou probabilidade de lucro. Amostras pequenas ou escolhidas a dedo podem distorcer a análise.
E se a taxa de acerto mudar?
| Taxa de acerto | Expectativa líquida |
|---|---|
| 0% | -R$ 105,00 |
| 30% | -R$ 15,00 |
| 40% | R$ 15,00 |
| 50% | R$ 45,00 |
| 100% | R$ 195,00 |
Custo médio máximo para empatar: R$ 20,00
A expectativa bruta é o limite de custo médio para ficar no zero a zero. Se for negativa, o modelo perde mesmo sem custos.
Uma média não descreve todo o caminho
A taxa de acerto e os resultados médios ficam constantes. O total é a expectativa multiplicada pela quantidade de operações, sem juros compostos. Não é previsão do próximo trade, drawdown ou probabilidade de lucro. Amostras pequenas ou escolhidas a dedo podem distorcer a análise.
Com 40% de acerto, ganho médio de R$ 200, perda média de R$ 100 e custo de R$ 5, a expectativa bruta é R$ 20 e a líquida R$ 15 por operação. Em 100 operações comparáveis, o total esperado é R$ 1.500, com R$ 500 em custos. A taxa de equilíbrio é 35%.
Referência da fórmula: CME GroupDá para ter expectativa positiva acertando menos da metade?
Sim. Ganhos médios maiores podem compensar perdas mais frequentes, desde que também cubram os custos.
Uso o alvo planejado ou o ganho realizado?
Para avaliar uma estratégia, use resultados encerrados de operações comparáveis e posições de tamanho semelhante. Um alvo planejado é uma hipótese, não um ganho comprovado.
A calculadora mostra a expectativa em R?
Não. Os resultados usam dinheiro. A perda média não é necessariamente igual ao risco inicial de cada trade.