先定义下行风险
先把止损放在交易逻辑失效的位置，再计算每单位仓位在计入开仓费和止损费后的亏损。
止损/分批止盈/净R倍数
加密货币风险回报计算器
在开仓前规划多单或空单，计算真实下行风险，合并最多3个止盈目标，并根据账户风险反推仓位大小。
多单与空单最多3个止盈目标计入手续费与止损滑点仓位大小与期望值
风险计划
在进场前定义整笔交易
01 / 进场与失效位置
交易方向
缓冲用于模拟更差的止损成交：多单成交价更低，空单成交价更高。
02 / 分批止盈计划
把全部仓位分配到最多3个止盈目标。综合结果会按照每个目标的平仓比例加权计算。
TP1
净R倍数+0.94R
TP2
净R倍数+1.9R
TP3
净R倍数+3.34R
03 / 账户风险与成本
请使用同类交易的历史胜率，不要根据当前机会凭感觉填写。
从交易失效位置衡量风险，而不是从主观信心出发
风险是价格触及止损时的亏损，回报是价格触及计划出场位置时的收益。风险回报比可以比较不同交易机会，但前提是止损位置和成交成本足够真实。
合并完整出场计划
分3次止盈不等于全部仓位都能在最远目标平仓，每个目标必须按照实际平仓比例加权。
按账户风险计算仓位
先决定账户最多可以亏损多少，再把这笔风险预算换算成币种数量和仓位名义价值。
计入手续费与止损滑点后计算净R倍数
Calcoring会模拟更差的止损成交价，计入开仓和平仓手续费，并使用所有止盈目标的加权净收益。资金费、买卖价差、税费和爆仓风险需要单独检查。
01
风险预算 = 账户余额 × 风险比例02
每单位净风险 = 缓冲止损价差亏损 + 开仓手续费 + 止损手续费03
仓位数量 = 风险预算 ÷ 每单位净风险04
净风险回报比 = 加权止盈净收益 ÷ 止损净亏损不要用最远目标夸大整笔交易的回报
如果50%仓位在1R平仓、30%在2R平仓、20%在3.5R平仓，整套计划的毛收益是1.8R，不是3.5R。手续费还会进一步降低净结果。所有比例必须合计100%，避免留下未计算的仓位。
- 使用可以实际成交的价格，不要使用极端影线价格。
- 移动止损到盈亏平衡价或修改止盈比例后，应重新计算。
- 把保本胜率与真正相似的历史交易结果对比。
- 正期望只是模型结果，不代表下一笔交易一定盈利。
把100 USDT风险分配到3个BTC止盈目标
账户余额为10,000 USDT，风险比例为1%，在68,000 USDT开仓、66,000 USDT止损，并在70,000、72,000和75,000 USDT分批止盈。计算器会把预估止损亏损限制在约100 USDT，并按照50/30/20的比例加权出场。
账户风险10,000 × 1% = 100 USDT
止损距离扣费前2,000 USDT
止盈比例50% / 30% / 20%
加权止盈价71,600 USDT
毛风险回报比1 : 1.80
净结果计入手续费与滑点后更低
方法参考: Binance Academy介绍了风险回报比、保本胜率、期望值、仓位计算，以及手续费和滑点的重要性。 Binance Academy
风险回报常见问题
多少风险回报比才算好？
没有适用于所有策略的固定数字。更高的风险回报比可能伴随更低胜率，应该同时检查历史胜率、成交质量和策略期望值。
1:2风险回报比一定赚钱吗？
不一定。扣除成本前，1:2大约需要超过33.3%的胜率才有正期望。手续费、滑点和不一致的出场会提高实际门槛。
为什么要设置多个止盈目标？
它能还原真实的分批平仓过程。加权结果比把最远目标当成全部仓位的出场价更准确。
杠杆会提高风险回报比吗？
不会。在开仓价、止损价和目标价相同的情况下，杠杆只改变所需保证金，不会改变价格距离。保证金过少还会增加提前爆仓风险。
风险计算需要包含手续费吗？
需要。开仓费和止损费属于亏损预算，止盈费会降低回报。忽略这些费用会让仓位过大并高估净R倍数。
历史胜率应该填多少？
请使用相同规则和相似市场环境下的足够多笔交易样本。如果没有可靠样本，只能把期望值当作情景测试，不能当成证据。